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코딩이 필요 없는 투자전략 백테스팅 - 이제 데이터 기반 트레이딩 할 때!

6 months ago

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#Be_a_Trader!

트레이더를 최우선으로 생각하는 무기한계약 트레이딩 플랫폼 MCS입니다.

디지털 시대에 접어들면서 데이터 분석은 통찰력을 이해하고 새로운 아이디어를 개발하는 방식을 크게 바꿔 놓았습니다. 트레이딩 세계에서는 매초 새로운 데이터가 생성되고 있으며 트레이딩뷰 (TradingView)와 같은 차트 솔루션 덕분에 모든 정보가 매 순간 기록되고 시각화됩니다.

필자는 트레이딩을 하는 이는 모두가 한 번쯤은 순간 차트를 보고 "내 촉이 사라고 말하고 있다!"는 느낌에 실제로 거래를 진행한 적이 있다고 확신합니다. 물론, 운이 좋으면 수익을 낼 수도 있겠지만, 이러한 방식은 절대 장기적인 전략이 될 수 없습니다. 데이터 기반 접근법은 과거 데이터로 전략을 미리 테스트할 수 있어서 장기적으로 더 나은 결과를 기대할 수 있습니다.

백테스팅 (Backtesting)이란?

백테스팅이라는 용어를 들어는 보았지만 익숙하지 않은 트레이더에게는 많은 코딩이 필요하여 알고리즘 트레이더나 머신러닝에만 유용한 방법이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 백테스팅은 많은 코딩 지식이 필요한 복잡한 개념이 아닙니다. 사실, 코딩에 대하여 몰라도 무관합니다.

백테스팅은 과거와 과거 가격 변동을 바탕으로 트레이딩 전략을 테스트하여 전략의 유효성을 확인하는 방법입니다. 다른 많은 테스트와 마찬가지로 테스트 횟수가 많아질수록 결과에 대한 신뢰도는 높아집니다. 따라서 코딩을 통해 테스트할 수 있는 알고리즘 거래자에게 더 적합하다고 보일 수 있지만, 백테스팅의 개념을 이해하고 나면 일반적인 비(非)개발자들도 충분히 활용할 수 있는 방법입니다.

백테스팅 시작하기

백테스팅은 트레이딩 전략의 유효성 평가이므로 가장 먼저 수행할 단계는 테스트할 전략을 하나 이상 설정하는 것입니다. 이러한 전략을 설정할 때 많은 차트 도구에서 사용할 수 있는 지표가 제공됩니다. 아래 그림 1과 같이 차트에서 "지표"를 클릭하여 MCS (마이코인스토리)에서 사용 가능한 지표 목록을 확인할 수 있습니다.

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영국 기반의 CFD 및 외환거래 중개사인 IG그룹 (ig.com)에 의하면, 가장 많이 사용되는 지표들은 다음과 같다고 합니다.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/3a4564a3-c003-4b62-b56b-93510d7692a4/Untitled.png
출처: IG그룹 (ig.com)

트레이딩 시작 및 종료 전략을 설정하면 전략이 효과가 있는지 테스트할 수 있습니다. 이러한 전략을 테스트하는 방법은 다양하며 이 글에서 몇 가지만 소개해 드리겠습니다.

  1. 엑셀 - 엑셀 시트에 관련 데이터를 간단히 기록할 수 있습니다. 기록할 수 있는 데이터로는 전략 이름, 날짜, 시장, 진입 가격, 종료 가격, StopLoss 및 P&L이 있습니다.
  2. 차트 - 지표와 함께할 수 있는 아주 간단한 테스트 방법으로, 기록할 필요 없이 차트를 확인하면서 거래가 수익성이 있었는지 확인하십시오.
  3. TradingView - TradingView에는 간단한 코드를 삽입할 수 있는 전략 테스트 기능이 있으며 모든 P&L 및 거래 세부 정보가 표시됩니다. 자세한 내용은 다음 링크를 참고해 주세요. (https://www.tradingview.com/blog/ko/changes-in-the-backtesting-report-16416/)
  4. 타사 솔루션 - 인터넷을 검색해 보면 코딩하지 않고도 백테스팅을 할 수 있는 기능을 지원하는 많은 솔루션 공급자가 있습니다.

트레이딩을 시작할 때와 종료할 때에는 많은 정보와 지표를 활용하는 것이 좋습니다. MCS (마이코인스토리)에서 사용할 수 있는 지표를 확인해 보시고 트레이더님께 가장 적합한 전략을 찾으세요!

항상 트레이더를 먼저 생각하는 MCS가 되겠습니다.

     

감사합니다.

                   

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Published 6 months ago