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逐仓保证金 vs 全仓保证金

8 months ago

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MCS是始终将用户放在第一位的全球衍生商品交易平台。

永续合约交易中每位用户都使用自己的不同交易方式。MCS平台提供全仓保证金和逐仓保证金两种方式。这两种交易方式不仅是概念不同,在强制平仓方法,仓位保证金的计算公式也不相同。

       


                                       

逐仓保证金

逐仓保证金是根据不同的合约使用不同保证金的交易方式。用户仓位被强制平仓时,钱包内未使用部分将不受影响。

     


                                       

全仓保证金

全仓保证金是使用钱包内的全部资产进行交易的方式。全仓保证金中最大合约数量由交易对允许的最大杠杆决定。杠杆根据起始保证金的不同而不同。即,起始保证金越高用户可使用的杠杆就越低。另外,如果维持保证金不足时,仓位将被强制平仓。全仓保证金的杠杠是自动设定,用户不能任意修改。

现在了解逐仓保证金和全仓保证金的不同了吗?逐仓保证金可以预防钱包资产的亏损速度,而全仓保证金因为是使用钱包内的全部资产,所以在交易时有不受金额限制的优点。

仓位保证金是开仓时的必需资金,所以在使用逐仓,全仓保证金交易时,用户需要确认自身的仓位保证金是多少。下面对各交易方式的仓位保证金计算方式进行说明。

     


<仓位保证金计算方式>

逐仓保证金

$$ \small\textsf{仓位保证金 (逐仓)} = \textsf{起始保证金} + \textsf{Taker平仓手续费} + \textsf{未实现盈亏} $$

       

全仓保证金

$$ \small\textsf{仓位保证金 (全仓)} = \textsf{起始保证金} + \textsf{Taker平仓手续费} + \textsf{未实现盈亏} $$

$$ {\small \text{起始保证金} = {{\text{合约数量} \times \text{乘数}} \over {\text{平均入场价格} \times \text{杠杆}}}} $$

$$ {\small \text{Taker平仓手续费} = {{\text{合约数量} \times \text{乘数}} \over \text{由委托价格计算得出的破产价格}} \times \text{Taker手续费率}} $$

                 


                   

前面提到过在交易的时候必需要注意的一点是强制平仓,下面对各交易方式下的强制平仓过程进行说明下。这里仅对多仓进行说明,想了解空仓的强制平仓或其它更多信息请参考MCS帮助中。

     

<强制平仓过程>

逐仓保证金

标记价格达到强制平仓价格时,仓位将有清算中心接手。

清算中心将接手的仓位以破产价格进行强制平仓。

降低风险限额分阶段执行强制平仓。

参考)清算中心虽然努力防止以破产价格对仓位平仓时产生的合约损失,但在市场波动剧烈或流动性不足时,可能会以低于破产价格进行平仓。发生此类情况时,首先有保险基金进行补偿损失,保险基金不足时将启动自动减仓机制对仓位进行处理。

       

全仓保证金

全仓保证金按照下述流程来确保保证金,4种方式全部执行后将强制平仓

1 . 可使用的余额

2 . 降低风险限额等级

3 . 取消全部同方向的活动委托

4 . 其它仓位的有效保证金确保

     


       

<强制平仓计算方式>

逐仓保证金强制平仓价格 - 多仓

$$ \text{逐仓保证金强制平仓价格 (多仓)} ={{\text{平均入场价格} \times \text{杠杠}} \over \text{杠杆(1 - 维持保证金率) + 1}} $$

     

全仓保证金强制平仓价格 - 多仓

$$ \text{全仓保证金强制平仓价格 (多仓)} = {{\text{平均入场价格} \times \text{数量}} \over {\text{数量(1 - 维持保证金率} - {\text{平均入场价格} \times \text{Taker手续费率} \over \text{破产价格}}) + {\text{可用余额}\times\text{平均入场价格}}}} $$

           

参考上述各方法,合理安排交易策略。

 

     

MyCoinStory

Published 8 months ago