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不懂编程也能回测(Backtesting) - 以数据为基础的交易!

4 months ago

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MCS是始终将用户放在第一位的永续合约交易平台。

进入数字时代后,数据分析大幅改变了理解洞察力,和新创意的开发方式。交易世界中,每秒产生的新数据,得益于类似TradingView等图表解决方案提供商,所有信息被瞬间记录并视觉化。

我们应该都有过这样的情况,看着图表进入交易,然后在一瞬间会有“我的直觉告诉我现在就买入!“的感觉。如果幸运的话,这可能会带来客观的利润,但这种方式毕竟不是长期的交易策略。从长远来看,基于数据驱动的交易方式可能会取得更好的成果,交易时也可以通过历史数据检测自己的交易策略。

什么是回测 (Backtesting)?

对于听说过但不熟悉的交易用户来说,可能会认为回测是需要很多代码,只对算法交易或机器学习有用的方法。然而,回测并不是一个需要很多编程知识的复杂概念,甚至对编程一无所知都可以。

回测是在过去和过去价格变动的基础上,对交易策略进行测试确认策略有效性的方法。与其它方式一样,测试的次数越多,对结果的信任度就越高。虽然这种方式非常适合通过编程进行测试的算法交易者,但非程序员在理解了回测概念之后也是完全可以使用的。

回测如何开始

因为回测是对交易策略有效性进行评估的方式,开始之前首先要制定一个以上的测试策略。可通过图表工具中的指标进行测试策略的制定。如图1,点击图表上的指标,会列出在MCS(MyCoinStory)中可使用的指标。

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/bf4e2008-0887-4928-a7db-37bb58f0c4cd/Untitled.png

根据英国CFD及外汇交易中介IG集团(ig.com)统计,通常最多使用的指标如下所示:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/3a4564a3-c003-4b62-b56b-93510d7692a4/Untitled.png
来源: IG集团 (ig.com)

制定好交易的开始和结束策略后,就可以测试该策略是否有效。测试的方法有很多中,下面简单列出几种仅供参考。

  1. Excel - 在Excel表哥上简单记录相关数据。记录的数据包括策略名称,日期,市场,入场价格,出场价格,止损和盈亏。
  2. 图表 - 通过指标同步测试的简单方法,无需记录通过实时查看图表是否会产生收益。
  3. TradingView - 在TradingView有通过输入简单的代码就可以测试的功能,并会表示出所有的盈亏和交易详细信息。方法请查看:(https://www.tradingview.com/blog/ko/changes-in-the-backtesting-report-16416/)
  4. 其它方案 - 网络上搜索的话,有很多不需要代码就可以进行回测的方案提供方。

用户在开始与结束交易时,更多的查询数据和指标会起到更好的帮助。在MCS (MyCoinStory)交易过程中,灵活使用各种指标,制定适合自身的交易策略!

MCS始终将用户放在第一位!

     

MCS为了用户的经济自由将持续努力!

谢谢!

     

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Published 4 months ago